2024-12-02 06:53:27Фьючерсные grid-боты автоматически открывают деривативные лонг- и шорт-контракты, круглосуточно извлекая прибыль из волатильного крипторынка.
Grid-боты — это инструменты автоматического исполнения торговых стратегий. Они регулярно размещают лонг- и шорт-позиции в рамках указанного ценового диапазона. Grid-боты извлекают прибыль из ценовых колебаний и лучше всего работают на волатильных рынках.
Подробнее
Часто задаваемые вопросы о фьючерсных grid-ботах
Начало работы с фьючерсным grid-ботом на Bybit
Как работают фьючерсные grid-боты Bybit
Наши боты поддерживают три (3) режима: нейтральный, лонг и шорт. Разберёмся, как работает каждый из них.
Режим «лонг»
Лонг подходит для растущих волатильных рынков. Бот открывает лонг-позиции по рыночной цене, ждёт, пока цена вырастет, и закрывает позицию для фиксирования прибыли.
Пример
Трейдер Алексей создаёт фьючерсного grid-бота Bybit со следующей стратегией:
-
Деривативная торговая пара: BTCUSDT
-
Рыночная цена: 19 000 USDT
-
Верхний предел цены: 30 000 USDT
-
Нижний предел цены: 10 000 USDT
-
Количество сеток: 5
-
Режим сетки: геометрический
-
Кредитное плечо: 2x
-
Интервалы: 24,57% ≈ (30 000/10 000)(1/5) – 1
Примечание
В геометрическом режиме все сетки находятся на одном процентном «ценовом расстоянии» друг от друга. Предположим, что интервал между сетками составляет 24,57%. Цена следующего ордера в сетке будет на 24,57% выше цены предыдущего ордера.
Система автоматически рассчитает цену каждой сетки и разместит ордера с двукратным кредитным плечом. После активации нашей стратегии фьючерсный grid-бот разместит позиции следующим образом:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ордер не будет открыт, если цена BTC вырастет до 19 331 USDT. Если на одностороннем рынке цена BTC поднимется до 24 082 USDT, то ордер на продажу в USDT закроется, и будет открыт ордер на покупку по цене в 19 331 USDT.
Если цена продолжит расти и достигнет 30 000 USDT, то исполнится ордер на продажу по цене 30 000 USDT, и будет открыт ордер на покупку по цене 24 082 USDT. Однако если цена упадёт обратно до 19 331, то исполнится ордер на покупку по цене 19 331 USDT, и будет размещён новый ордер на продажу по цене 24 082 USDT.
Grid-боты работают только в пределах указанного ценового диапазона. Если цена BTC поднимется выше 30 000 USDT или упадёт ниже 10 000 USDT, то grid-бот не будет размещать новые ордера до тех пор, пока цена BTC не вернётся в указанный ценовой диапазон.
Если рыночная цена выходит за пределы ценового диапазона, то владелец фьючерсного grid-бота может либо прекратить текущую стратегию, либо дождаться возвращения цены в установленный диапазон, после чего стратегия возобновится автоматически. При удалении бота все отложенные ордера отменяются, а позиции закрываются по рыночной цене. Средства держателя бота начисляются на Аккаунт финансирования.
Режим «шорт»
Шорт подходит для падающих волатильных рынков. Бот открывает шорт-позиции по рыночной цене, затем ждёт, пока цена упадёт, и фиксирует прибыль, закрывая шорт позицию.
Пример
Трейдер Алексей создаёт фьючерсного grid-бота Bybit со следующей стратегией:
-
Деривативная торговая пара: BTCUSDT
-
Рыночная цена: 20 000 USDT
-
Верхний предел цены: 30 000 USDT
-
Нижний предел цены: 10 000 USDT
-
Количество сеток: 5
-
Режим сетки: арифметический
-
Кредитное плечо: 2x
-
Интервалы: 4000 = (30 000 − 10 000)/5
Примечание
В арифметическом режиме все сетки находятся на одном «ценовом расстоянии» друг от друга. Предположим, что интервал между сетками составляет 4000 USDT. Цена следующего ордера в сетке будет на 4000 USDT выше цены предыдущего ордера.
Система автоматически рассчитает цену каждой сетки и разместит ордера с двукратным кредитным плечом. После активации нашей стратегии фьючерсный grid-бот откроет следующие позиции:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ордер не будет открыт, если цена BTC упадёт до 18 000 USDT. Если на одностороннем рынке цена BTC упадёт до 14 000 USDT, то закроется ордер на покупку по цене 14 000 USDT, и откроется ордер на продажу по цене в 18 000 USDT.
Если цена продолжит падать и достигнет 10 000 USDT, то исполнится ордер на покупку по цене 10 000 USDT, и откроется новый ордер на продажу по цене 14 000 USDT. Однако если цена вновь вырастет до 18 000 USDT, то исполнится ордер на продажу по цене 18 000 USDT, и будет размещён новый ордер на покупку по цене 14 000 USDT.
Grid-боты работают только в пределах указанного ценового диапазона. Если цена BTC поднимется выше 30 000 USDT или упадёт ниже 10 000 USDT, то grid-бот не будет размещать новые ордера до тех пор, пока цена BTC не вернётся в настроенный ценовой диапазон.
Если рыночная цена выходит за пределы ценового диапазона, то владелец фьючерсного grid-бота может либо прекратить текущую стратегию, либо дождаться возвращения цены в установленный диапазон, после чего стратегия возобновится автоматически. При удалении бота все отложенные ордера отменяются, а позиции закрываются по рыночной цене. Средства держателя бота начисляются на Аккаунт финансирования.
Нейтральный режим
В нейтральном режиме grid-бот не открывает начальной позиции сразу. Согласно этой стратегии, бот будет размещать лонг-ордера ниже базовой цены и шорт-ордера выше базовой цены. Если рыночная цена достигает указанного значения, то бот открывает лонг- или шорт-позицию, в зависимости от того, в какую сторону изменилась цена.
Пример
Трейдер Алексей создаёт фьючерсного grid-бота Bybit со следующей стратегией:
-
Деривативная торговая пара: BTCUSDT
-
Рыночная цена: 20 000 USDT
-
Верхний предел цены: 30 000 USDT
-
Нижний предел цены: 10 000 USDT
-
Количество сеток: 5
-
Режим сетки: арифметический
-
Кредитное плечо: 2x
-
Интервалы: 4000 = (30 000 − 10 000)/5
Примечание
В арифметическом режиме все сетки находятся на одном «ценовом расстоянии» друг от друга. Предположим, что интервал между сетками составляет 4000 USDT. Цена следующего ордера в сетке будет на 4000 USDT выше цены предыдущего ордера.
Система автоматически рассчитает цену каждой сетки и разместит ордера с двукратным кредитным плечом. После активации нашей стратегии фьючерсный grid-бот будет открывать следующие позиции:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если цена BTC достигнет 18 000 USDT, то лонг-позиция исполнится, а в сетке выше будет размещён шорт-ордер по цене 22 000 USDT. Если цена вырастет до 22 000 USDT, то шорт-ордер исполнится, а также будут закрыта лонг-позиция и открыт лонг-ордер по цене 18 000 USDT. Таким образом, одна сеточная (grid) сделка будет завершена, а прибыль от разницы в ценах зафиксирована.
Grid-боты работают только в пределах указанного ценового диапазона. Если цена BTC поднимется выше 30 000 USDT или упадёт ниже 10 000 USDT, то grid-бот не будет размещать новые ордера до тех пор, пока цена BTC не вернётся в настроенный ценовой диапазон.
Если рыночная цена выходит за пределы ценового диапазона, то владелец фьючерсного grid-бота может либо прекратить текущую стратегию, либо дождаться возвращения цены в установленный диапазон, после чего стратегия возобновится автоматически. При удалении бота все отложенные ордера отменяются, а позиции закрываются по рыночной цене. Средства держателя бота начисляются на Аккаунт финансирования.
Риски
Любая фьючерсная позиция подвержена риску ликвидации, если цена маркировки достигает цены ликвидации. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать стоп-лосс во избежание чрезмерных убытков.
Примечание: фьючерсный grid-трейдинг осуществляется непосредственно через деривативный аккаунт Bybit и аккаунт торговых ботов. Если вы используете Единый маржинальный аккаунт, то сделки фьючерсных grid-ботов будут проходить через Единый маржинальный аккаунт и аккаунт торговых ботов.
Да
Нет