Assim como os contratos perpétuos, os preços do índice para contratos futuros são calculados tendo como referência os preços informados por várias corretoras principais em Spot. Para compreender detalhadamente como o preço do índice é derivado, veja o artigo sobre Cálculo do preço do índice

Como o preço do índice é utilizado em futuros da Bybit?

1) Preço do índice x (1 + taxa básica) = Mark Price, que é o preço de referência utilizado para acionar liquidações de posições de futuros. Para obter mais informações sobre o cálculo do Mark Price para contratos futuros, veja o artigo aqui.

2) Quando os traders continuam a manter uma posição de futuros de 07:30:00 UTC até 08:00:00 UTC (30 min antes do horário de liquidação da taxa de financiamento, às 08:00:00 UTC), em vez de utilizar o último preço negociado, o P&L não realizado será estimado com base em um preço do índice médio.

3) O sistema liquidará automaticamente todas as posições abertas de futuros na data de liquidação. No entanto, em vez de utilizar preços de compra/venda no livro de ordens, o preço de liquidação será determinado pelo preço de liquidação estimado, derivado da média de preço do índice a cada segundo, das 07:30:00 UTC às 08:00:00 UTC. 

4) O preço de liquidação esperado só será apresentado entre as 07:30:00 UTC e 08:00:00 UTC e indica um preço do índice médio a partir das 07:30:00 UTC até o momento e é atualizado por segundo.