(Preço médio de entrada × Taxa MM + Preço de falência × 0,075%) × Tamanho do contrato 


Long: 

Preço de falência = Preço médio de entrada × (1 - 1 / alavancagem) / (1 + Índice da taxa de Taker) - Saldo disponível / [(Tamanho do contrato × (1 + Índice da taxa de Taker)]

 Curto: 

Preço de falência = Preço médio de entrada × (1 + 1 / Alavancagem) / (1 - Taxa de Taker) + Saldo disponível / [Abs (Tamanho do contrato) × (1 - Taxa de Taker)]

O trader comprou uma opção de compra de BTC a um preço de exercício de $40.000 e pagou $2.500 como o prêmio. Agora ele tem o direito de comprar 1 BTC a um preço de $40.000.

 Vamos supor que o preço do BTC seja $46.000 e o preço de entrega do contrato seja $46.000 na data de vencimento. 

Neste caso, o vendedor pagará ao trader $6.000 na data de vencimento. Como o trader pagou $2.500 como o prêmio, seu lucro equivale a $3.500 (6.000 - 2.500). >

Se o preço do BTC for menor que $40.000 no vencimento, a opção de compra expirará sem valor, e o trader perderá o prêmio pago. Esta entrega acontecerá automaticamente na Bybit, e a opção de compra não poderá ser exercida pelo trader antes da data de vencimento.

O trader comprou uma opção de venda de BTC com um preço de exercício de $30.000, e pagou $2.000 como o prêmio. Agora ele tem o direito de vender 1 BTC a um preço de $30.000. 

Vamos supor que o preço de entrega do contrato seja $27.000 na data de vencimento. 


Neste caso, o trader receberá $3.000 na data de vencimento. Como ele pagou $2.000 como o prêmio, seu lucro equivale a $1,000 (3.000 - 2.000). 


Se o preço de entrega for maior que $30.000 na data de vencimento, a opção de venda expirará sem valor.

Os Contratos de Opções serão liquidados em dinheiro na data de vencimento. Na Bybit, essa entrega acontecerá automaticamente.

08:00 (UTC) na data de vencimento estipulada

Margem Inicial é a margem total necessária para abrir uma posição. Confira o artigo da Central de Ajuda para mais informações.

Margem inicial é a margem total necessária para manter uma posição. Confira o artigo da Central de Ajuda para mais informações.

Margem de Manutenção (Contrato de USDC)

O mark price é o valor atual de um Contrato de Opções calculado usando o sistema de controle de risco da Bybit. A Bybit estabelecerá limites rígidos sobre a volatilidade implícita mínima e máxima permitida.

Preço de compra mais alto = mark price de opções + {maxBuyFactor} × índice × max[1 , 4 × Abs(Delta)]
 
Preço de venda mais baixo = Max{tickSize}, mark price de opções - {minSellFactor} × índice × max[1 , 4 × Abs (Delta)]}

Corretagem 

Taker {takerFeeRate} / Maker {makerFeeRate} 

As corretagens não irão exceder {maxProportionOfTransactionInOrderPrice} do valor de posição da opção. 

Taxa de execução 

{basicDeliveryFeeRate} 

As taxas de execução não irão exceder {maxProportionOfDeliveryInOptionValue} do valor da posição da opção. 

Taxa de liquidação 

{liquidationFeeRate} 

As taxas de liquidação (exceto as corretagens) serão automaticamente adicionadas ao fundo de seguro.

O multiplicador de contrato para Opções na Bybit é de 1. Cada contrato tem apenas 1 {baseCoin} como ativo subjacente.

Os prêmios para as opções de {baseCoin} são cotados em um tamanho de tick mínimo de USDC{tickSize}.

Os Contratos de Opções serão exercidos na data de vencimento em USDC. O preço de execução é calculado usando a média do índice de {baseCoin} na Bybit nos últimos 30 minutos antes do vencimento do contrato. O valor de execução em USDC é igual à diferença entre o preço de exercício e o preço de liquidação do contrato, se ele expirar "in the money". O índice de {baseCoin} na Bybit acompanha o preço spot de {baseCoin}. Ele deriva de uma média ponderada de cotações no mercado spot de várias corretoras — Kraken, Gemini, Coinbase Pro, Bittrex e Bitstamp — e foi ajustado pela usabilidade dos dados.

Depende do preço do {baseCoin}, que pode variar de ${minStrike} a ${maxStrike}.

Detalhes do contrato {symbolName}

USDC

Os contratos de opções são cotados em USDC. 

Volatilidade implícita 

Os Contratos de Opções também podem ser precificados pela volatilidade implícita (IV). As ordens de IV são atualizadas uma vez a cada 6 segundos para manter a IV em um valor fixo.

O trader vende uma opção de compra com um preço de exercício de $38.000. Ele recebe $1.500 como o prêmio. 

Vamos supor que o preço de entrega do contrato seja $37.999 na data de vencimento. 

A opção de compra expirará sem valor. O trader receberá um prêmio de $1.500, enquanto o comprador perderá o prêmio de $1.500 pago.

O trader vende uma opção de venda com um preço de exercício de $37.000. Ele recebe $1.800 como o prêmio. 

Vamos supor que o preço de entrega do contrato seja $37.001 na data de vencimento. 

A opção de venda irá expirar sem valor. O trader receberá um prêmio de $1.800, enquanto o comprador perderá o prêmio de $1.800 pago.

Os Contratos de Opções serão exercidos na data de vencimento em USDC. O preço de execução é calculado usando a média do índice de {baseCoin} na Bybit nos últimos 30 minutos antes do vencimento do contrato. O valor de execução em USDC é igual à diferença entre o preço de exercício e o preço de liquidação do contrato, se ele expirar "in the money". O índice de {baseCoin} na Bybit acompanha o preço spot de {baseCoin}. Ele deriva de uma média ponderada de cotações no mercado spot de várias corretoras — OKX, FTX, Coinbase Pro e Binance — e foi ajustado pela usabilidade dos dados.

Os preços de exercício in-the-money, at-the-money e out-of-the-money serão listados. O novo preço de exercício será listado quando o subjacente for negociado acima do preço de exercício mais alto atual ou abaixo do preço de exercício mais baixo atual.

Cada nome de contrato consiste no objeto, data de vencimento, preço de exercício e tipo de contrato (C indica uma opção de compra e P indica uma opção de venda). 

Por exemplo, BTC-29OCT2021-48000-C se refere a uma opção de compra com um preço de exercício de 48.000 USDC, que expira no dia 29 de out. de 2021.

A taxa de financiamento é transferida diretamente entre compradores e vendedores a cada {hour} horas. Isso garante que o último preço negociado da Bybit seja ancorado ao preço do índice de referência.

(Média de preço de entrada * Taxa de IM + Preço de falência * 0,075%) * Tamanho do contrato 

Long: 

Preço de falência = média de preço de entrada * (1 - 1 / alavancagem) / (1 + taxa de taker) - Saldo disponível / [(Tamanho do contrato * (1 + Taxa de taker)]

 Short: 

Preço de falência = méd. de preço de entrada * (1 + 1 / alavancagem) / (1 - Taxa de taker) + Saldo disponível / [Abs (Tamanho do contrato) * (1 - Taxa de taker)]

O mark price pode ser considerado como um preço que reflete o preço spot (à vista) em tempo real nas principais exchanges. Ele pode se desviar temporariamente do índice spot para proteger os traders contra as manipulações do mercado. 

Mark price = preço do índice + média móvel exponencial de 30 segundos de (preço de mercado perpétuo em USD - preço do índice). 

O preço de mercado perpétuo em USDC será o último preço negociado se cair entre o melhor preço de compra atual e o melhor preço de venda. Se o último preço negociado for inferior ao melhor preço de venda, o preço de mercado será o melhor preço de compra. Se o último preço negociado for superior ao melhor preço de venda, o preço de mercado será o melhor preço de venda.

Lucros e perdas não realizados serão liquidados a cada {hour} horas para maior eficiência de capital.

{symbol} o contrato futuro vencerá às {nextTime}. 1 contrato vale 1 USD.

{symbol} Detalhes dos Contratos Futuros

Este contrato expira em {date} e é liquidado ao preço do índice .{baseSymbol}30M em {date}.

O índice .{baseSymbol} acompanha o preço spot de {coin}/USD e é atualizado a cada segundo.

{baseSymbol} contrato perpétuo e contrato futuro de {baseSymbol} usam este índice.

Contratos Futuros

Equivalente em USDT

Distribuição em tempo real

A Bybit usa a taxa de juros e o índice prêmio para calcular a taxa percentual de financiamento através do preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) sobre a série de taxas minuto-a-minuto. 

O Contrato Perpétuo em {coin}USD não tem data de validade. Cada contrato vale 1 USD em {coin}. O financiamento ocorre a cada {hour} horas, e o próximo financiamento será realizado às {time} UTC.

Detalhes dos Contratos

O índice .{coin}USDPI acompanha o prêmio/desconto dos contratos perpétuos de {coin} em relação ao mark price a cada minuto.

.{coin}PI: Índice prêmio de {coin}

O índice {coin}USD acompanha os preços spot de {coin} a cada segundo. O último índice de preço de {coin}USD pode ser encontrado em diversas páginas da Bybit, assim como o preço spot atual de {coin}.

O índice representa o preço de consenso do mercado do ativo subjacente, calculado a partir do preço spot em diversas exchanges (corretoras). O preço nas exchanges de referência que passaram na verificação de disponibilidade de dados será ponderado para obter o índice final. Para obter a fonte e a ponderação de cada preço das corretoras cotadas, consulte o “Detalhamento dos componentes do preço do índice”, abaixo.

Saiba mais sobre a validação da disponibilidade de dados e o cálculo do 

Produtos que usam este índice: {coin}USD

.{coin}: {coin} Índice spot

Esteja ciente de que, no caso de movimentos extremos de preço ou desvio do preço do índice, a Bybit tomará medidas de proteção adicionais, incluindo, mas não se limitando a:

Índice de Prêmio 

.{symbol}PI Índice prêmio

.{symbol}PI Detalhes do índice

O índice .{symbol}PI acompanha o prêmio/desconto dos contratos perpétuos {symbol} em relação ao mark price a cada minuto.

Proteção de preço TP/SL

Referências

.{symbol} Índice

.{symbol} Detalhes do índice

O índice {symbol} rastreia o preço médio spot de {coin}/USDC e é atualizado a cada segundo.

O índice {symbol} acompanha o preço spot médio de {coin}/USDT e é atualizado a cada segundo.

Este índice reflete o preço de consenso do ativo subjacente e seu preço é derivado de múltiplas exchanges spot. O preço de índice é calculado pela média ponderada dos preços de referência que são aceitos pelo processo de validação de disponibilidade de dados. Para obter a fonte e a ponderação de cada preço de referência, consulte o "Detalhamento dos componentes do índice”, abaixo.

Detalhes dos contratos