2024-10-30 08:50:27Es importante que los traders entiendan cómo calcular las ganancias de una estrategia de grid trading antes de crear sus Grid Bots de Futuros. Esta guía puede ayudarle a entender mejor la relación entre las diferentes variables y el cálculo del Beneficio del Grid de Futuros y las Ganancias y Pérdidas Totales.
Hagamos un ejemplo para ver cómo se calculan los cuatro valores: Grid Profit, Grid APR, Total PyG y Total APR.
Supongamos que el Trader A crea una estrategia Grid Bot de Futuros basada en los siguientes parámetros:
- Par de Trading de Derivados: BTCUSDT
- Precio de Market: 20,248.5 USDT
- Precio máximo: 30,000 USDT
- Precio mínimo: 10,000 USDT
- Número de grids: 5
- Modo de Grid: Aritmética
- Apalancamiento: 2x
- Intervalos: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5
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Introducción a Grid Bot de Futuros en Bybit
Grid Profit
Grid Profit son las ganancias totales que se obtienen del auto largo y corto de la estrategia actual del Grid Bot de Futuros.
Fórmula
Grid Profit = Intervalo × Cantidad por Grid (Orden larga) × Trade Grid completo – Tarifas de Trading
- Tarifas de Trading = [Cantidad de órdenes completadas (Orden Larga) × Tasa de Tarifa de Trading × Precio Largo] + [Cantidad de órdenes completadas (Orden corta) × Tasa de Tarifa de Trading × Precio corto]
Tomemos como ejemplo el Grid Bot de Futuros Neutral: El sistema calculará el precio de cada cuadrícula y colocará sus órdenes con un apalancamiento de 2x. Cuando la estrategia Grid Bot de Futuros se active con éxito, las posiciones se colocarán de la siguiente manera:
Nota: Puede ver la cantidad de cada cuadrícula en Posiciones en la página de Detalles.
Cuando el precio del BTC alcance los 18,000 USDT, se ejecutará la posición larga, y la orden corta a 22.000 USDT se colocará encima en la siguiente cuadrícula. Cuando el precio suba a 22,000 USDT, se ejecutará la orden corta y posteriormente se cerrará la posición larga, y se colocará una orden larga a 18,000 USDT. Es decir, se completa un trade en grid y se obtiene un beneficio de 604.656 USDT, según el siguiente cálculo:
Grid Profit = 4,000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT
Tarifa de Trading = (0.152 × 18,000 × 0.055%) + (0.152 × 22,000 × 0.055%) = 3.344 USDT
Notas:
— Las tarifas de trading (Tarifa Taker) se utilizan aquí sólo para los usuarios no VIP. Para saber más sobre las tarifas de trading de Derivados, consulta la Estructura de Tarifas de Trading.
— El sistema ajustará el límite del número máximo de grids de acuerdo con el rango de precios que usted establezca, con el fin de garantizar que la estrategia Grid Bot de Futuros registre ganancias positivas (es decir, ganancias de grid > tarifas de trading) en condiciones normales de mercado.
Grid APR
La Grid APR se ha anualizado para obtener la tasa anual equivalente (TAE) del grid profit.
Fórmula
Grid APR = [(Ganancia de la red/Inversión total)/Días de funcionamiento× 365 días] × 100%
Suponiendo que el grid bot del Trader A funciona durante 24 horas:
Grid APR = [(604.656/10,000)/1 × 365] × 100%
= 22.06%
Nota: Se considerará que un Grid Bot de Futuros que funcione menos de 24 horas lo hace durante un día.
Total PyG
Las pérdidas y ganancias totales son la suma de las ganancias cerradas y de las pérdidas y ganancias no realizadas de un Grid Bot de Futuros.
Fórmula
Total PyG = Ganancia cerrada + Ganancias no realizadas
- Ganancia cerrada = Suma de las pérdidas y ganancias de la posición - comisiones de negociación +/- comisión de financiación
Para ver la ganancia cerrada, Grid Profit, las ganancias y pérdidas no realizadas y la tarifa de financiación realizada, haga clic en Detalles en la parte superior derecha de la columna Grid Bot activa para entrar en la página Detalles → Estado.
Puede seleccionar la columna "Historial" para ver las tarifas de trading.
Revisando el caso del Trader A:
Supongamos que el Trader A termina el Grid Bot de Futuros con los siguientes detalles:
Grid Profit: 1,214.66 USDT
Tarifas de Trading (Largas y Cortas): 1.3376 USDT
Tarifas de financiación: 2.5 USDT
PyG no realizadas −20 USDT
En este caso, el total de pérdidas y ganancias es de 1,195.8224 USDT, según el siguiente cálculo:
1,214.66 - 1.3376 + 2.5 − 20
Total APR
Total APR se ha anualizado para obtener la tasa anual equivalente del total de pérdidas y ganancias.
Fórmula
Total APR = [(Total PyG/ Inversión total)/Días de funcionamiento × 365 días] × 100%
Digamos que el grid bot de Trader A funciona durante 2 días y 18 horas. Entonces:
Total APR = [(1,195.8224/10,000)/2 × 365] × 100%
= 21.82%
Nota: Por ejemplo, se considerará que un Grid Bot de Futuros que ha estado funcionando durante más de un día pero menos de dos días ha estado funcionando durante un día.
Después de que la estrategia de cuadrícula se complete, sus activos se acreditarán automáticamente a su Cuenta de Financiación.
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